Impacto del escenario inmobiliario adverso sobre la banca española.

Como podemos ver en el gráfico, el nivel de inmersión de nuestros bancos y cajas dentro del sector inmobiliario es diverso.
El porcentaje de crédito vinculado a la promoción y construcción de viviendas de las cinco principales entidades bancarias es desigual, situando a "Santander" y "BBVA", por debajo del 10%, "La Caixa" y "Caja Madrid" entre el 20 y el 25%, y solo el "Popular" se sitúa por encima del 30%.
Por encima del 30% encontramos a "CAM", "UNNIM", "Caixa Galicia", "Caja Sur" y "Caja Murcia".

"Banc de Sabadell" y "Banca March" siguen primando el crédito a empresas antes que al sector inmobiliario.

Escenario Inmobiliario Adverso
El Banco de España contempla un "escenario inmobiliario adverso" en el que concurririan:
Caída del PIB de un 2,7%
Caída de la vivienda terminada del 28%
Caída de la vivienda sin terminar del 50%
Caída del suelo del 61%

En el gráfico siguiente vemos como afectaría ese escenario a nuestras entidades financieras.

En el eje de abcisas situamos a cada entidad de acuerdo a su % de TIER 1, que mide su fortaleza frente a la solvencia, compuesto principalmente por capital básico; cuanto mas alto sea este ratio, implica mas colchón para hacer frente a deudas. Basilea fija este ratio en el 4%, el Banco de España lo sube al 7,5%, y los expertos indican que para hacer frente a la crisis es necesario que se situé por encima del 10%.
Bilbao Bizcaia Kutxa se destaca con los mejores ratings de solvencia.
En el eje de ordenadas situamos el % de perdidas de fondos propios que sufrirían nuestras entidades bancarias frente al escenario base del test stress.
Dos de los cinco grandes ( "Caja Madrid", "Banco Popular" ) perderían mas de la mitad de sus fondos propios.

Como queda afectada la solvencia tras el stress test
Después de aplicar el stress test se advierte que entidades como "Santander", "BBVA" o "BBK" no les afecta prácticamente el escenario inmobiliario adverso.

El resto de entidades se sitúan alrededor del 7,5% propuesto por el Banco de España, y solo "Unnim" se alejaría de la recomendación, aunque dentro de los parametros de Basilea.